VWAP (Anzeige) Wert der niedrigen Alarmbereitschaft. Markt Synopsis Der VWAP (Volume Weighted Average Price) ist ein Maß für den Preis, zu dem die Mehrheit eines bestimmten Handelstages in einer bestimmten Sicherheits statt. Es wird durch die Addition der Dollar für den Durchschnittskurs der gehandelten bar im Laufe des Tages ("avgprice" x "Anzahl der Aktien gehandelt" pro bar) und dividiert durch die für den Tag gehandelten Gesamt Aktien. Der VWAP-Wert ist den ganzen Tag von der Tradestation-Datennetzwerk berechnet und ist eine Momentaufnahme Feld nur in RadarScreen (Quotes) zur Verfügung. Die Anzeige erfordert eine Sicherheit mit Handelsvolumen. Der Indikatorwert ist täglich zurückgesetzt. VWAP wird manchmal durch institutionelle Händler, die oft brechen einen bestimmten Handelstag in mehrere Transaktionen verwendet. Die Theorie ist, dass, wenn der Durchschnittspreis von einer langen Handels niedriger ist als der VWAP, ist es ein guter Handel. Das Gegenteil gilt für kurze Trades sollte Schnittspreis höher als der VWAP sein. HINWEIS: Es ist eine historische VWAP-Anzeige aus dem Support Center & gt Verfügung; Trading-Strategie Foren & gt; Easylanguage Bibliothek, das kann an einer 1-Minuten-Chart eingezeichnet. VWAP (Anzeige) Wert der niedrigen Alarmbereitschaft. Markt Synopsis Der VWAP (Volume Weighted Average Price) ist ein Maß für den Preis, zu dem die Mehrheit eines bestimmten Handelstages in einer bestimmten Sicherheits statt. Es wird durch die Addition der Dollar für den Durchschnittskurs der gehandelten bar im Laufe des Tages ("avgprice" x "Anzahl der Aktien gehandelt" pro bar) und dividiert durch die für den Tag gehandelten Gesamt Aktien. Der VWAP-Wert ist den ganzen Tag von der Tradestation-Datennetzwerk berechnet und ist eine Momentaufnahme Feld nur in RadarScreen (Quotes) zur Verfügung. Die Anzeige erfordert eine Sicherheit mit Handelsvolumen. Der Indikatorwert ist täglich zurückgesetzt. VWAP wird manchmal durch institutionelle Händler, die oft brechen einen bestimmten Handelstag in mehrere Transaktionen verwendet. Die Theorie ist, dass, wenn der Durchschnittspreis von einer langen Handels niedriger ist als der VWAP, ist es ein guter Handel. Das Gegenteil gilt für kurze Trades sollte Schnittspreis höher als der VWAP sein. HINWEIS: Es ist eine historische VWAP-Anzeige aus dem Support Center & gt Verfügung; Trading-Strategie Foren & gt; Easylanguage Bibliothek, das kann an einer 1-Minuten-Chart eingezeichnet.
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