Sind Ihre Backtest - Ergebnisse Täuschen Sie

Sind Ihre Backtest-Ergebnisse täuschen Sie? 11. Mai 2015 05.00 Uhr 2 Kommentare Ansichten: 1512 Haben Sie schon einmal begann der Handel eine Strategie, die gut funktioniert in den Backtests liefert aber ein ganz anderes Ergebnis, wenn Sie den Handel mit echtem Geld anfangen? Könnte Ihr Backtest Berichte werden täuschen Sie durch Angabe einer Strategie ist groß, aber eigentlich nur, die Sie Teil des Gesamtbild? Wie lässt sich eine bessere Chance der Entwicklung von Handelssystemen, die robust sind und durchzuführen, geben Sie sich auch für die Zukunft? Kevin Davey (nicht der Typ Bild oben!), WM-Handelsmeister aus kjtradingsystems. wurde die Schaffung von Handelsstrategien seit über 25 Jahren. In Episode 5 des BetterSystemTrader Podcast, sagt er: Um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, könnte dies auftreten, er vervollständigt Monte-Carlo-Analyse auf allen seinen Systemen, um sicherzustellen, sie sind robust und erfüllen seine Risikoanforderungen, bevor er sein Geld auf der Linie. Was ist Monte-Carlo-Analyse und wie kann es verwendet werden, um Ihre eigenen Trading-Ergebnisse zu verbessern? Lesen Sie weiter, wir werden Ihnen zeigen. Was ist Monte-Carlo-Analyse? Monte-Carlo-Analyse ist ein Prozess, mit dem Sie ein genaueres Bild von der Leistung einer Trading-Strategie hinaus, was ein Standard-Backtest-Bericht unterbieten erhalten können. Ein Backtest Bericht zeigt die Ergebnisse einer Reihe von Transaktionen in einer bestimmten Reihenfolge, aber das Problem ist, dass es nur die Geschichte, die Sie nicht wissen, was passieren wird, wie es geht vorwärts. Was passiert, wenn eine Menge von Verlust-Trades alle zeigen sich in einer Reihe, welche Art von Drawdown werden Sie erleben? Was ist die Chance, dass Sie einen Verlust größer als erwartet, oder eine Reihe von Verlust-Trades länger als erwartet bekommen konnte? Monte-Carlo-Analyse läßt Sie im Allgemeinen die Reihenfolge der Geschäfte in einem Backtest, um ein besseres Verständnis für mögliche zukünftige Performance, basierend auf der Annahme, dass die künftige Geschäfte werden ähnliche Eigenschaften wie historischen Trades jedoch in unbekannter Reihenfolge aufweisen klettern. Die Ergebnisse können Sie die Wahrscheinlichkeiten der Drawdown und Gewinnstufen und die Möglichkeit, Ihr Trading-Konto könnte vollständig ausgelöscht werden zu bestimmen. Ist es wirklich so wichtig? Ja, sogar die erfahrene Profis wie Kevin es verwenden, und aus diesem Grund: Ich habe tatsächlich gefunden, Fälle, in denen der Weg nach vorne Equity-Kurve sah toll - wahrscheinlich eine Menge Leute einfach die Entscheidung, machte "Hey, ich werde es zu handeln." Aber als ich lief die Monte Carlo Simulation fand ich heraus, dass es war wirklich viel mehr Risiko im System und es hat sehr viel riskanter als ich erwartet hatte. Also im Grunde die Höhe der Rendite, die ich immer im Vergleich zu der Höhe des Risikos, ich könnte, die nicht unbedingt zeigen wollte sich in diesem historischen Equity-Kurve, war einfach zu viel für den Gewinn war ich immer und so habe ich im Grunde gesagt, " Nun, ich kann nicht den Handel dieser besonderen System. " Mit Hilfe der Monte-Carlo-Analyse-Tool Kevin hat sich freundlicherweise bot eine kostenlose Kopie der Monte-Carlo-Analyse-Tool ist er in Excel entwickelt, für alle eine bessere System Trader Podcasthörer. Gibt es einen Link, um das Werkzeug am Ende dieses Artikels herunterladen, aber lassen Sie uns zuerst sehen, wie es funktioniert und wie die Ergebnisse unserer eigenen Handels anzuwenden. Wenn Sie den Simulator zu öffnen, gibt es ein paar Werte, die Sie auf der Grundlage Ihrer eigenen persönlichen Handelsparameter eingeben. (Wenn es fordert Sie auf, die Makros zu aktivieren müssen Sie sagen, ja sonst der Simulator nicht funktionieren). Zur Einrichtung der Simulator geben Sie Ihren Vertrieb in den hellblauen Abschnitten, beginnend in der oberen linken mit der Basis ausgehend Equity, auf welcher Ebene Sie aufhören würde der Handel das System, wenn der Kontostand fiel unter ihm und der durchschnittlichen Anzahl der Trades pro Jahr : Um Ihre Trades in den Simulator Presse geben Sie die Schaltfläche "Löschen", und fügen Sie der Liste der Handels Gewinn - und Verlust in $ von Ihrem Backtest-Bericht. Für dieses Beispiel werden wir eine Liste von 1.805 Trades über 10,5 Jahre zu verwenden. Basierend auf einem 10.000 $ Startguthaben Das Auto ist 31% und maximale Verlust ist 11%, die in einem ganz glatten Equity-Kurve ergibt: Die Ergebnisse scheinen mag beeindruckend, aber wir führen Sie es durch die Monte-Carlo-Simulator. Durch das Hinzufügen der Trades in den Simulator und Drücken der Taste berechnen, läuft der Simulator durch die Liste der Berufe 2500 Mal, Randomisierung die Abfolge der Trades jeder Zeit. Wir haben ab Eigenkapital von $ 10.000 eingestellt, um den Backtest übereinstimmt und die Stop Trading Stand bis 8000 $ gesetzt.