Maschinelles Lernen und Automated Trading Open Source-Tools und Techniken für die profitable Handelsstrategien Ich suche Handelsstrategien mit profitablen Backtests - UPDATE 4. August 2015 Ich habe einige sehr interessante Gespräche geführt, seit ich bot meine nicht-öffentlichen Intraday-Handel Rahmenbedingungen im Austausch für Informationen über profitable Strategien, weshalb Ich möchte diese zunächst zeitlich begrenzte Anruf indefintely verlängern. Beachten Sie, dass ich nicht auf der Suche nach Ideen Strategie * *. Ich habe viel von denen ich selbst. Die Herausforderung nicht in kommen mit einer Idee, aber in den richtigen auszuwählen und zu testen es durch bis zum Ende, wenn Sie entweder wissen, dass es funktioniert oder dass es nicht liegen. Der kritische Faktor ist die Zeit. Also, was ich bin im wesentlichen * Handel * ist die Zeit, die ich in die Entwicklung eines grundsoliden Intraday-Handel-Rahmen gegen die Zeit, die Sie in die Entwicklung eines profitablen Handels strtategy investiert haben, investiert. Es kann ein Lager, ETF, Futures oder Optionen-Strategie sein. Alle Gespräche und ausgetauschten Informationen werden vertraulich behandelt. Ich bin natürlich offen für rein diskutieren Ideen, aber bitte nicht erwarten, dass ich sie für Sie zu testen und sich nicht beschweren, wenn ich sie umsetzen, ohne zu fragen für Ihre Zustimmung. Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen Ich suche Handelsstrategien mit profitablen Backtests May 16, 2015 Bis 15. Juni anerkenne ich Vorschläge für vielversprechende Handelsstrategien auf Aktien, Währungen und Aktien / Anleihen / Rohstoffindizes. Die Strategie muss gewinnbringend in das Backtesting und haben eine annualisierte Sharpe Ratio von mindestens 1,0. Am 1. Juli werden die beiden vielversprechendsten Strategien ausgewählt werden und ihre Autoren können eine der folgenden Optionen wählen: 1) Besorgen Sie sich eine umfassende und kostenlose Kopie des verstärkten, nicht-öffentliche Handels Rahmen auf R, die ich entwickelt und seit 2012 verwendet und dass die Autoren für Live verwenden können, der Handel, ihre Strategien mit Interactive Brokers. (Die vereinfachte öffentliche Version kann hier heruntergeladen werden) 2) Geben Sie einen Kooperationsvertrag, in dem ich zu begehen, um ihre Strategie in Forschung und Papierhandels es für höchstens drei Monate zu implementieren. Alle einzelnen Trades werden mit den Autoren gemeinsam genutzt werden, wenn sie ocurr. Darüber hinaus wird die R-Code, der spezifisch für die Strategie (nicht der Code des Handelsrahmens) ist vorbei, die Strategie Autoren übergeben werden. Was ist zu übermitteln: Eine schriftliche Beschreibung der Strategie sowie eine Liste von Trades sowie die Rücklaufzeitreihen des Backtest ausführbare R / Oktave / Python-Code, der direkt berechnet die Backtest Rückgabezeitreihen zusammen mit dem vollständigen Datensatz der Preise auf dem Backtest verwendet. Senden, um per E-Mail finden Sie im Abschnitt "Kontakt" Update des reinen R Intraday-Handel Rahmen 31. März 2015 Schließlich fand ich die Zeit, dies zu tun. Lange überfällig. Das Framework läuft jetzt mit den neuesten (Unix) Versionen des IB TWS / GW (Version 9493 und höher). Das ist an sich erforderlich, eine teilweise re-write von mehreren Funktionen aus der großen, aber jetzt etwas veraltet "IBrokers" R-Paket von Jeff Ryan. Auch die Standardkonfiguration für den Handel EURUSD wurde aktualisiert, so dass es jetzt ein Kinderspiel, um das Beispiel "Dummy" Strategie auszuführen. Nur klonen die git-Repo auf Ihrem lokalen Rechner. github / censix / INTRADAY-PartAB und folgen Sie der README. Etwas über Hardware Maschinelles Lernen und Automated Trading Open Source-Tools und Techniken für die profitable Handelsstrategien Ich suche Handelsstrategien mit profitablen Backtests - UPDATE 4. August 2015 Ich habe einige sehr interessante Gespräche geführt, seit ich bot meine nicht-öffentlichen Intraday-Handel Rahmenbedingungen im Austausch für Informationen über profitable Strategien, weshalb Ich möchte diese zunächst zeitlich begrenzte Anruf indefintely verlängern. Beachten Sie, dass ich nicht auf der Suche nach Ideen Strategie * *. Ich habe viel von denen ich selbst. Die Herausforderung nicht in kommen mit einer Idee, aber in den richtigen auszuwählen und zu testen es durch bis zum Ende, wenn Sie entweder wissen, dass es funktioniert oder dass es nicht liegen. Der kritische Faktor ist die Zeit. Also, was ich bin im wesentlichen * Handel * ist die Zeit, die ich in die Entwicklung eines grundsoliden Intraday-Handel-Rahmen gegen die Zeit, die Sie in die Entwicklung eines profitablen Handels strtategy investiert haben, investiert. Es kann ein Lager, ETF, Futures oder Optionen-Strategie sein. Alle Gespräche und ausgetauschten Informationen werden vertraulich behandelt. Ich bin natürlich offen für rein diskutieren Ideen, aber bitte nicht erwarten, dass ich sie für Sie zu testen und sich nicht beschweren, wenn ich sie umsetzen, ohne zu fragen für Ihre Zustimmung. Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen Ich suche Handelsstrategien mit profitablen Backtests May 16, 2015 Bis 15. Juni anerkenne ich Vorschläge für vielversprechende Handelsstrategien auf Aktien, Währungen und Aktien / Anleihen / Rohstoffindizes. Die Strategie muss gewinnbringend in das Backtesting und haben eine annualisierte Sharpe Ratio von mindestens 1,0. Am 1. Juli werden die beiden vielversprechendsten Strategien ausgewählt werden und ihre Autoren können eine der folgenden Optionen wählen: 1) Besorgen Sie sich eine umfassende und kostenlose Kopie des verstärkten, nicht-öffentliche Handels Rahmen auf R, die ich entwickelt und seit 2012 verwendet und dass die Autoren für Live verwenden können, der Handel, ihre Strategien mit Interactive Brokers. (Die vereinfachte öffentliche Version kann hier heruntergeladen werden) 2) Geben Sie einen Kooperationsvertrag, in dem ich zu begehen, um ihre Strategie in Forschung und Papierhandels es für höchstens drei Monate zu implementieren. Alle einzelnen Trades werden mit den Autoren gemeinsam genutzt werden, wenn sie ocurr. Darüber hinaus wird die R-Code, der spezifisch für die Strategie (nicht der Code des Handelsrahmens) ist vorbei, die Strategie Autoren übergeben werden. Was ist zu übermitteln: Eine schriftliche Beschreibung der Strategie sowie eine Liste von Trades sowie die Rücklaufzeitreihen des Backtest ausführbare R / Oktave / Python-Code, der direkt berechnet die Backtest Rückgabezeitreihen zusammen mit dem vollständigen Datensatz der Preise auf dem Backtest verwendet. Senden, um per E-Mail finden Sie im Abschnitt "Kontakt" Update des reinen R Intraday-Handel Rahmen 31. März 2015 Schließlich fand ich die Zeit, dies zu tun. Lange überfällig. Das Framework läuft jetzt mit den neuesten (Unix) Versionen des IB TWS / GW (Version 9493 und höher). Das ist an sich erforderlich, eine teilweise re-write von mehreren Funktionen aus der großen, aber jetzt etwas veraltet "IBrokers" R-Paket von Jeff Ryan. Auch die Standardkonfiguration für den Handel EURUSD wurde aktualisiert, so dass es jetzt ein Kinderspiel, um das Beispiel "Dummy" Strategie auszuführen. Nur klonen die git-Repo auf Ihrem lokalen Rechner. github / censix / INTRADAY-PartAB und folgen Sie der README. Etwas über Hardware
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