Testen einer Handelsstrategie mit Backtesting-Software Vor dem Durchlesen dieser Lektion haben Sie durch gelesen haben: Backtesting 30 Trades manuell mit einem Demo-Konto können Sie entscheiden, ob eine Strategie ist erstrebenswert. Allerdings, wenn Sie schauen, um eine neue Strategie über einen viel längeren Zeitraum zu handeln, dann sind Sie nicht wollen, um für Monate warten, bevor Sie eine Entscheidung darüber, ob die Strategie auf ein Echtgeldkonto verwenden machen zu müssen. Verschiedene Möglichkeiten des Backtesting eine Trading-Strategie automatisch Dies ist, wo das Backtesting eine Strategie mit Software hilft. Sie können eine Vorstellung zu bekommen, wenn die Grundsätze der Strategie halten über einen längeren Zeitraum sehr viel schneller. Verwendung von Backtesting-Software oder mit einem Roboter: Sie können dies auf zwei Arten tun. Verwenden von Backtesting-Software Sie können spezielle Backtesting-Software, wie zum Beispiel Forex Tester, dass Sie eine Strategie über einen längeren Zeitraum zu testen, mit realen historischen Daten zu verwenden. Diese Art von Software ermöglicht es Ihnen, durch eine Reihe von Tagen, Wochen oder Monaten nach der Beschleunigung der Zeit der historischen Marktdaten und Handels zurückzuspulen. Um mehr zu erfahren, wie Sie diese Software erwerben, können Sie auf den folgenden zu gehen: Verwendung eines Roboters Eine Alternative zur Verwendung Backtesting-Software ist es, einen Roboter oder einen Expert Advisor zu verwenden. Der Roboter würde durch die historischen Daten in einem schnellen Tempo zu gehen und imitieren die Trades, die man gemacht mit der Strategie haben, so dass Sie sehen, was Ihre Ergebnisse wäre, gewesen sein. Überlegungen zu berücksichtigen, Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Du wirst nie wissen, wie viel Sie in den Märkten machen oder welche Art von Leistung, die Sie jeden Monat zu erreichen. Ob Backtesting-Software, wie zum Beispiel Forex Tester verwenden oder einen Roboter zu verwenden, um historische Daten zu testen, müssen Sie bedenken, dass die historische Performance keinen Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn Sie die Prüfung einer Strategie sind, sollten Sie nicht versuchen, um zu sehen, wie viel prozentualen Anstieg können Sie auf Ihr Konto oder wie viel Geld Sie machen könnten. Die einfache Tatsache ist, dass Sie nie wissen, was die Märkte tun und so von einem Monat auf den nächsten werden Sie nicht wissen, welche Art von Leistung, die Sie erreichen können. Beim Backtesting eine Trading-Strategie, nicht, welche Art von Leistung hat sich in der Vergangenheit erreicht, sondern auf, ob die Grundsätze der Strategie halten für bestimmte Asset-Klassen und nicht konzentrieren. Wenn Sie Backtesting einer Strategie sind, werden Sie sehen, ob die Grundsätze der Strategie wird mit bestimmten Vermögenswerte oder unter bestimmten Marktbedingungen zu arbeiten. Wenn zum Beispiel, sind Sie auf der Suche, um eine Strategie, die Teil eines Trends erfasst und erfolgreich herausfiltert Trades in einem reichen Markt zu testen. dann durch die Prüfung der Strategie unter Verwendung von Software, wird er Ihnen zu sehen, ob die Strategie tatsächlich gelingt, dies zu erreichen. Wenn die Ergebnisse erweisen sich als unrentabel, dann möchten Sie vielleicht, um Wege, um herauszufiltern, unrentablen Trades und Verluste zu reduzieren berücksichtigen. Wenn die Ergebnisse erweisen sich als profitabel zu sein, dann haben Sie eine Strategie, die Sie mit in einer Live-Marktumfeld arbeiten können. Kurvenanpassung zu vermeiden Kurvenanpassung wird die Optimierung Ihrer Handelsstrategie in die Gewinnzone zu maximieren, basierend auf Daten aus der Vergangenheit. Allerdings müssen Sie daran, dass Sie sollten nie optimieren Sie Ihre Strategie auf den Punkt, wo Sie maximale Rentabilität zu erzielen zu tragen. Dies wird als Kurvenanpassung bekannt und bedeutet, dass Sie Ihre Strategie optimiert haben, um die maximale Leistung möglich, basierend auf, was in der Vergangenheit passiert ist zu erreichen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse Dies wird Ihnen nicht helfen, in die Zukunft, weil die Bedingungen in der Vergangenheit, die Sie gaben eine wesentliche Leistung auf Ihrem Über optimierte Strategie wird sich ändern, wenn auch leicht, und Sie werden nicht die gleichen Ergebnisse erzielen. Sie müssen, um dafür zu sorgen, dass die Grundsätze der Strategie arbeiten und schauen, um Ihre Strategie in einer Live-Umgebung zu optimieren auf Basis der aktuellen Marktbedingungen, nicht in der Vergangenheit Marktbedingungen zu halten. Backtesting ist nicht richtig Es gibt praktische Faktoren, die die Ergebnisse einer Backtest beeinflussen können. Verschiedene Broker haben unterschiedlichen Preis-Feeds und Aufstriche. Sie sollten auch wissen, dass es andere praktische Faktoren, die Sie Ergebnisse beeinflussen kann. Zunächst einmal haben unterschiedliche Broker unterschiedlichen Preis Feeds und Aufstriche. Mit verschiedenen Brokern, eine Strategie kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen zu testen. Praktische Anwendung wird anders zu Backtesting-Ergebnisse werden Es gibt auch einen Unterschied zwischen üben eine Trading-Strategie und ihre Anwendung in einer realen Umgebung. In einer Live-Umgebung sind Sie eher zu erliegen l Einflüsse emotiona. Sie sind wahrscheinlich, Fehler zu machen oder langsamer reagieren, wenn Sie tatsächlich den Handel eine Strategie auch. Sie sollten vorsichtig sein, wie Sie wahrscheinlich nicht in der Lage, Trades so konsequent durchführen zu können, wie ein Roboter funktioniert, oder so gut wie Sie in einer Praxis-Umgebung zu tun. Große Position Größen können die Ergebnisse verändern Beim Handel mit einer sehr großen Kontogröße, können Sie versehentlich den Preis zu bewegen gerade indem Sie Ihren Auftrag vergeben. Dies kann Ihnen langsamere Ausführung oder unerwünschte Preise für Ihre Trades. Backtests nicht berücksichtigen dies. Wenn Sie ein kleines Startkapital haben, sind Sie in der Menge an Volumen, die Sie handeln können, begrenzt. Als Ihr Kontogröße wächst, mit mehr Volumen handeln können und erhöhen das Risiko, größere Erträge zu bekommen. Allerdings, wenn Ihr Konto sehr groß wird, kann dies eine einzigartige Reihe von Problemen zu produzieren. Für den Anfang, in bestimmten Märkten, in denen die Liquidität ist sehr dünn, man kann tatsächlich den Preis des Vermögenswertes bewegen indem einfach Sie Ihren Auftrag vergeben. Dies kann Ihnen langsamere Ausführungsgeschwindigkeit oder Sie können nicht in der Lage, den genauen Preis, die Sie wollen zu bekommen. Verwenden von Backtesting-Software über historische Daten nicht, diese Faktoren zu berücksichtigen, während in einer Live-Umgebung, sie von Natur aus vorhanden sein wird. Backtesting ist ein Mittel zur Entscheidung, ob eine Strategie ist wert, verfolgt oder nicht Im Großen und Ganzen können Backtesting unter Verwendung von Software sehr nützlich sein. Obwohl es eine konkrete Schlussfolgerung, wie viel können Sie Ihr Konto, indem zu erhöhen, oder, wie viel Sie können in der Zukunft nicht zu erzeugen, ist es Ihnen eine gute Grundlage, ob Ihre Strategie funktioniert oder nicht geben kann. Durch das Testen Sie Ihre Strategie über einen längeren Zeitraum, erhalten Sie einen größeren Stichprobenumfang und das macht die Testumgebung genauer, so dass Sie sicher, dass die zugrunde liegenden Prinzipien, die Sie eine Strategie zur integrierten, halten Sie über einen längeren Zeitraum zu fühlen, Zeit. Bisher haben Sie gelernt, dass. . wenn Sie schauen, um über einen längeren Zeitraum zu handeln, können Sie der Nutzung von Software, so dass Sie nicht haben, um für Monate warten, bevor Sie entscheiden, ob eine Strategie ist erstrebenswert. . Es gibt zwei verschiedene Arten von Software, die Sie verwenden können: Backtesting-Software und automatisierten Roboter. . Backtesting-Software ermöglicht es Ihnen, historische Marktdaten durch Rückspulen Sie es zurück und Handel, als ob Sie Live-Trading nutzen. Sie können beschleunigen die Preis-Aktion und den Handel über Wochen von Daten in einer kurzen Zeit. . ein Trading Roboter, wie ein Fachberater kann automatisch durch historische Daten handeln so dass Sie sehen, was Ihre Ergebnisse wäre, gewesen sein. . bei der Verwendung von automatisierten Backtesting-Software, gibt es eine Reihe von Überlegungen, die Sie im Auge behalten müssen. . die Idee ist nicht, um zu sehen, wie viel Sie könnte möglicherweise zu wachsen Ihrem Konto, oder wie viel Sie pro Monat machen, wie Sie nie in der Lage zu wissen, was in den Märkten passiert wird. Vielmehr sollte man die Ergebnisse verwenden, um zu sehen, ob die Grundsätze der Strategie halten für verschiedene Vermögenswertes oder Marktbedingungen. . Sie sollten Kurvenanpassung zu vermeiden - die Optimierung Ihrer Strategie, um maximale Leistung basierend auf vergangenen Ergebnissen zu erzielen. . gibt es externe Faktoren, die Ihre Backtesting-Ergebnisse beeinflussen können, wie Preis-Feeds von einem Broker oder die Differenz der Spreads zwischen Maklern. . Anlegen einer Strategie, um den Märkten ist ganz anders als Backtesting eine Strategie. Sie sind wahrscheinlicher, unter emotionalen Einflüssen kommen oder machen Fehler, wenn der Handel in einer realen Umgebung. . wenn Ihr Konto zu groß wird, können Sie tatsächlich bewegen, den Preis des Vermögenswertes, gerade indem Sie Ihren Auftrag vergeben. Dies kann zu einer langsameren Durchführung und unerwünschte Preisen, die nicht in Ihr Backtesting berücksichtigt werden würde. . Backtesting sollte nicht verwendet werden, um konkrete Hinweise auf Renditen zu finden, sondern verwendet, um zu entscheiden, ob eine Strategie, die es wert spitzte in einer Live-Umgebung.
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